很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（12），供考生備考練習(xí)。

21、商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)有（ ）。

A、保證人的家庭背景

B、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C、保證人的保證意愿

D、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

E、保證的法律責(zé)任

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：①保證人的資格；②保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力；③保證人的保證意愿；④保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系； ⑤保證的法律責(zé)任。

22、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有（ ）。

A、線性概率模型

B、Logit 模型

C、Probit 模型

D、線性辨別模型

E、資本資產(chǎn)定價(jià)模型

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。

23、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要注意的是（ ）。

A、充分考慮利益相關(guān)者的期望

B、將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C、消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

E、持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要注意以下四點(diǎn)：①充分考慮利益相關(guān)者的期望；②將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合；③向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)；④持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告。

24、商業(yè)銀行在貸款五級(jí)分類過(guò)程中，必須至少做到（ ）。

A、建立健全內(nèi)部控制制度，完善信貸規(guī)章、制度和辦法

B、建立有效的信貸組織管理體制

C、實(shí)行集中審貸

D、完善信貸檔案管理制度，保證貸款檔案的連續(xù)和完整

E、改進(jìn)管理信息系統(tǒng)，保證管理層能夠及時(shí)獲得有關(guān)貸款狀況的重要信息

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行在貸款五級(jí)分類過(guò)程中，必須至少做到以下六個(gè)方面：①建立健全內(nèi)部控制制度，完善信貸規(guī)章、制度和辦法；②建立有效的信貸組織管理體制；③實(shí)行 審貸分離；④完善信貸檔案管理制度，保證貸款檔案的連續(xù)和完整；⑤改進(jìn)管理信息系統(tǒng)，保證管理層能夠及時(shí)獲得有關(guān)貸款狀況的重要信息；⑥督促借款人提供真實(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。

25、授信集中是指商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平過(guò)于集中在下列某一類組合中（ ）。

A、關(guān)聯(lián)的交易對(duì)象團(tuán)體

B、特定的產(chǎn)業(yè)或經(jīng)濟(jì)部門

C、某一區(qū)域

D、某一國(guó)家或經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密的一組國(guó)家

E、相同的授信期限

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

授信集中是指商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平過(guò)于集中在下列某一類組合中：①單一的交易對(duì)象；②關(guān)聯(lián)的交易對(duì)象團(tuán)體；③特定的產(chǎn)業(yè)或經(jīng)濟(jì)部門； ④某一區(qū)域；⑤某一國(guó)家或經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密的一組國(guó)家；⑥某一類產(chǎn)品；⑦某一類交易對(duì)方類型 （如商業(yè)銀行、教育機(jī)構(gòu)或政府部門）；⑧同一類（高）風(fēng)險(xiǎn)/低信用質(zhì)量級(jí)別的客戶；⑨同一類授信安排；⑩同一類抵押擔(dān)保；?相同的授信期限。

26、商業(yè)銀行可以從（ ）方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率。

A、建立并完善貸后管理制度體系

B、優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任

C、強(qiáng)化貸后激勵(lì)約束考核

D、加強(qiáng)貸后管理與貸款申報(bào)、授信審批環(huán)節(jié)的銜接

E、做好貸后評(píng)價(jià)，披露評(píng)價(jià)信息

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行可以從以下方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率：①建立并完善貸后管理制度體系；②優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任；③強(qiáng)化貸后激勵(lì)約束考核；④加強(qiáng)貸后 管理與貸款申報(bào)、授信審批環(huán)節(jié)的銜接。

27、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容有（ ）。

A、 有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的

B、 治理架構(gòu)

C、 全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D、 完備、可靠的IT系統(tǒng)

E、 可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下主要內(nèi)容：①有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)；②全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策；③完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程；④完備、 可靠的IT系統(tǒng)；⑤可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制；⑥嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)。

28、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注（ ）等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。

A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

D、客戶的償債意愿

E、客戶的償債能力

試題答案："A","B","C"

試題解析：

與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，主要包括：①宏觀經(jīng)濟(jì)因素；②行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；③區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

29、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,下列屬于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的有（ ）。

A、 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、大額負(fù)債依賴度

C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D、總資產(chǎn)報(bào)酬率

E、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

流動(dòng)性比率/指標(biāo)主要包括以下七個(gè)：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款指標(biāo)、 貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債 與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。

30、下列屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（ ）。

A、未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動(dòng)情況

B、銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性

C、如果實(shí)際利率的走勢(shì)與銀行的預(yù)期相反，銀行會(huì)發(fā)生更大的損失

D、資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化

E、未考慮到利率變動(dòng)的兩面性

試題答案："B","C","E"

試題解析：

利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精確性值得懷疑；②利率預(yù)測(cè)在現(xiàn)實(shí)中往往準(zhǔn)確率不高，短期利率則更難預(yù)測(cè)；③銀行對(duì)敏感性缺口的控 制欠缺靈活性；④增加管理成本；⑤未考慮到利率變動(dòng)的兩面性；⑥實(shí)際中，負(fù)債利率支付的變化一般快于資產(chǎn)利率收入的變化。